PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS05.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS05.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - IS05.DE tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS05.DE returned -10.86%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IS05.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS05.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS05.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

IS05.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-2.29%
С начала года
-1.07%
1 год
-4.44%
3 года*
-3.91%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
-4.37%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS05.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		-1.07%-10.87%-5.27%8.12%-36.40%-8.01%10.01%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between IS05.DE and TRD1.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.07

The correlation between IS05.DE and TRD1.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IS05.DE:
IS05.DE с EXHC.DEIS05.DE с T1EU.DEIS05.DE с EUN6.DEIS05.DE с EXVM.DEIS05.DE с 18M1.DEIS05.DE с SYBW.DEIS05.DE с XCS2.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

IS05.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS05.DE
Ранг доходности на риск IS05.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS05.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS05.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS05.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.83

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.25

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.38

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

3.62

-4.75

IS05.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS05.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS05.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS05.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка IS05.DE за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS05.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS05.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.20%

-17.81%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-3.70%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-11.60%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.31%

-11.70%

-34.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-5.39%

-42.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-8.29%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.42%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IS05.DE и TRD1.DE

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что IS05.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS05.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.12%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

4.63%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

6.21%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

7.48%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

8.09%

+7.36%

Сравнение комиссий IS05.DE и TRD1.DE

IS05.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS05.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность IS05.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		3.63%3.45%2.94%2.10%0.91%0.22%0.29%0.75%1.14%1.04%1.00%1.03%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS05.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IS05.DE.

IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IS05.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS05.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор