Коэффициент Шарпа IS05.DE равен -0.43, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.43 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа IS05.DE
IS05.DE опережает 6.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция IS05.DE на рынке
График показывает коэффициент Шарпа IS05.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.67 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.67 до 1.80
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.80 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.23+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) с другими ETF в категории Government Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность IS05.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| 18M1.DE | Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) | 5.26 | |||
| EXVM.DE | iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 3.11 | |||
| T1EU.DE | Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 1.20 | |||
| SXRL.DE | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.05 | |||
| XCS2.DE | Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) | 1.05 | |||
| SYB5.DE | State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | 0.95 | |||
| IUSM.DE | iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.91 | |||
| SPP7.DE | SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.91 | |||
| MDBA.DE | UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc | 0.91 | |||
| XUTD.DE | Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 0.91 | |||
| IS05.DE | iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | -0.43 |
Загрузка графика...
IS05.DE действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель