Сравнение IS04.DE с XT01.DE
IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS04.DE returned -5.21%/yr vs 4.31%/yr for XT01.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS04.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.61%.
IS04.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -4.20%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -1.74%
XT01.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS04.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.81% | -6.95% | -2.51% | -1.21% | -26.01% | 3.49% | -7.38% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.61% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.76% |
Correlation
The correlation between IS04.DE and XT01.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS04.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
IS04.DE
XT01.DE
Сравнение IS04.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS04.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 1.33 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS04.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.57 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и XT01.DE
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS04.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -11.68% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -3.40% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -11.68% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.05% | -11.68% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -7.19% | -36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -4.90% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.60% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и XT01.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS04.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 1.25% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 4.02% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 6.04% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 7.44% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 7.26% | +7.43% |
Сравнение комиссий IS04.DE и XT01.DE
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.38% | 4.62% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS04.DE and XT01.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.
IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.06% for XT01.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор