PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IS.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		17.65%19.09%17.62%-11.75%-12.55%-6.80%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, IS.TO показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

IS.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.65%
6 месяцев
19.97%
1 год
39.40%
3 года*
15.16%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Infrastructure Dividend Split Corp

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с IS.TO:
IS.TO с SPYIS.TO с CBYYXIS.TO с XCB.TOIS.TO с SIXY.TOIS.TO с TGED.TOIS.TO с TQGM.TOIS.TO с PMM.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Доходность на риск

IS.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS.TO
Ранг доходности на риск IS.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.01

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.05

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.01

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

0.14

+4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.34

0.29

+16.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.01

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Корреляция

Корреляция между IS.TO и ZAG.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность IS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS.TO
Infrastructure Dividend Split Corp		9.32%10.57%8.69%3.60%3.07%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок IS.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка IS.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IS.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.89%

-18.03%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-2.79%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

-15.77%

-22.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.85%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-3.56%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.41%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IS.TO и ZAG.TO

Infrastructure Dividend Split Corp (IS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что IS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

1.91%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

2.97%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

4.65%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

6.53%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

7.09%

+15.16%