Сравнение IRVIX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.55% против 7.01% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и PSECX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
IRVIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
IRVIX
PSECX
Сравнение IRVIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.00 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 4.41 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и PSECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и PSECX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и PSECX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -31.13% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -8.36% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -18.47% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -31.13% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -6.09% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.90% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.10% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и PSECX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.54% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.74% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 13.18% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 11.92% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13.18% | +3.64% |