Сравнение IRVIX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.24% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и NEIMX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
IRVIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
IRVIX
NEIMX
Сравнение IRVIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.65 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.32 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.49 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 12.55 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.03 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и NEIMX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и NEIMX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -92.94% | +57.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -10.78% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -92.94% | +74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -92.94% | +57.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -90.08% | +85.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -9.92% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.14% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и NEIMX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.01% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.05% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.52% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.65% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 576.30% | -562.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 407.62% | -390.80% |