Сравнение IRVIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции IRVIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.33% против 11.11% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и FBLEX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
IRVIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
IRVIX
FBLEX
Сравнение IRVIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.92 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и FBLEX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.10%, что больше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и FBLEX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -39.73% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.55% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -19.00% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -39.73% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -6.89% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.86% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.49% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и FBLEX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.31% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.48% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 7.78% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 15.13% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.78% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.39% | -0.58% |