Сравнение IRVH с IBIC
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. IRVH is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, IRVH returned -1.62% vs 4.54% for IBIC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.15% | 7.71% | -5.49% | 4.76% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between IRVH and IBIC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between IRVH and IBIC has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. IBIC — Ранг доходности на риск
IRVH
IBIC
Сравнение IRVH c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.24 | -1.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 17.27 | -17.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 67.45 | -68.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 5.05 | -5.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 3.49 | -3.71 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и IBIC
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -0.90% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -0.26% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -0.13% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -0.10% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.07% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и IBIC
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.33% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 0.67% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 0.90% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 1.58% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 1.58% | +7.27% |
Сравнение комиссий IRVH и IBIC
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и IBIC
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.55% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and IBIC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (0.73%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -1.62% for IRVH. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 3.59% for IBIC.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор