Сравнение IRVH с IBIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC).
IRVH и IBIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. IBIC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVH и IBIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVH и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -5.49% | 4.76% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 1.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 1.43%.
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и IBIC
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Доходность на риск
IRVH vs. IBIC — Ранг доходности на риск
IRVH
IBIC
Сравнение IRVH c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 3.53 | -3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 5.84 | -5.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.83 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 9.18 | -9.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 33.06 | -32.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 3.53 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 3.42 | -3.62 |
Корреляция
Корреляция между IRVH и IBIC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и IBIC
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности IBIC в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и IBIC
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и IBIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -0.90% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -0.46% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -0.06% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -0.10% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.13% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и IBIC
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.37% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 0.62% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 1.15% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 1.61% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 1.61% | +7.41% |