Сравнение IRSVX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -0.70% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 20.21% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.92% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.92%.
IRSVX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.85%
PDEJX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и PDEJX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSVX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
IRSVX
PDEJX
Сравнение IRSVX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.09 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 9.31 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.88 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и PDEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и PDEJX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности PDEJX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.80% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.58% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и PDEJX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -20.45% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -4.45% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -16.83% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.58% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.90% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.21% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и PDEJX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.86% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 4.34% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 7.53% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 8.86% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 8.86% | +7.36% |