Сравнение IRSVX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 10.08% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и LTRIX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSVX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
IRSVX
LTRIX
Сравнение IRSVX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.54 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.65 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и LTRIX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и LTRIX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -51.39% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.65% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -26.25% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -31.56% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -5.57% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -7.26% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.23% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и LTRIX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.27% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.45% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.47% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 14.51% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.57% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.79% | +1.43% |