PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSVX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSVX с LTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRSVX (Voya Target Retirement 2055 Fund) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSVX returned 12.02%/yr vs 10.93%/yr for LTRIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IRSVX charges 0.24%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности IRSVX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSVX показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.93% соответственно.

IRSVX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.89%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.30%
1 год
28.88%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.02%

LTRIX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.87%
6 месяцев
8.23%
1 год
19.92%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSVX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		12.57%20.81%15.47%20.55%-18.81%18.89%17.53%25.28%-9.29%21.17%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		7.87%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between IRSVX and LTRIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.97

The correlation between IRSVX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2055 Fund

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с IRSVX:
IRSVX с VIIIXIRSVX с VTSMXIRSVX с IRVIXIRSVX с FRQHXIRSVX с IPHYXIRSVX с IIBAXIRSVX с INGIX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKX

Доходность на риск

IRSVX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSVX
Ранг доходности на риск IRSVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSVX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSVXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.87

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.67

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.51

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

11.25

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSVX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSVX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа LTRIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSVX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSVXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.87

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IRSVX и LTRIX

Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSVXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-51.39%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.04%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-14.47%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-26.25%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-31.56%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.78%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.20%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.79%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSVX и LTRIX

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSVXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.17%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.65%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

10.76%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

14.59%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.82%

+1.46%

Сравнение комиссий IRSVX и LTRIX

IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSVX и LTRIX

Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности LTRIX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		10.41%11.72%3.23%1.83%6.02%23.53%2.22%6.32%7.08%5.90%1.76%0.43%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.63%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%

Часто задаваемые вопросы

IRSVX and LTRIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSVX has higher volatility (3.77%) compared to LTRIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, IRSVX dropped -33.36% vs LTRIX's -51.39%.

IRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSVX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор