Сравнение IRSVX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IRSVX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 10.75% против 14.51% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и IIRLX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IRSVX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IRSVX
IIRLX
Сравнение IRSVX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.65 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.34 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 1.26 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и IIRLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и IIRLX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и IIRLX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -50.33% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.99% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.83% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -32.60% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -7.13% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.83% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.21% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и IIRLX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеют волатильность 5.27% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.44% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.67% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 19.91% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.61% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.41% | -2.19% |