Сравнение IRSVX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -3.82% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IRSVX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.42% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
IEDAX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и IEDAX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IRSVX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IRSVX
IEDAX
Сравнение IRSVX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.34 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.58 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.17 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 0.64 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.34 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и IEDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и IEDAX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности IEDAX в 8.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.05% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и IEDAX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -47.31% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.05% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -22.40% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -39.36% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -8.05% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.54% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.61% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и IEDAX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.68% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.68% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 15.66% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.21% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 18.80% | -2.58% |