Сравнение IRSVX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.75% против 5.51% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и FFFCX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
IRSVX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
IRSVX
FFFCX
Сравнение IRSVX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.41 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.39 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 9.45 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и FFFCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и FFFCX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и FFFCX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -36.88% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -4.00% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -18.35% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -18.35% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -2.82% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.60% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.01% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и FFFCX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 2.59% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 3.56% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 5.56% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 6.33% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 6.28% | +9.94% |