Сравнение IRSQX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSQX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSQX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | -1.67% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 17.28% | 25.25% | -9.37% | 20.99% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IRSQX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.65% против 17.05% соответственно.
IRSQX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.65%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSQX и IRLNX
IRSQX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IRSQX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IRSQX
IRLNX
Сравнение IRSQX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSQX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.47 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.14 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 0.43 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSQX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.88 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IRSQX и IRLNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSQX и IRLNX
Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 16.21% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IRSQX и IRLNX
Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSQX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -32.90% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -16.64% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -32.90% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -32.90% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -13.53% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.75% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 7.48% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSQX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) составляет 5.19%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSQX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.63% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 12.21% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 23.71% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 21.95% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 21.36% | -5.27% |