Сравнение IRSQX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSQX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSQX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | -1.67% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 17.28% | 25.25% | -9.37% | 20.99% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IRSQX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 1.86% соответственно.
IRSQX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.65%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSQX и IIBAX
IRSQX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IRSQX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IRSQX
IIBAX
Сравнение IRSQX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSQX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.73 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.04 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.94 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 2.57 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSQX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.73 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.01 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IRSQX и IIBAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSQX и IIBAX
Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 16.21% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IRSQX и IIBAX
Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSQX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -20.34% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -3.05% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -20.01% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -20.34% | -12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -2.95% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.88% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.12% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSQX и IIBAX
Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSQX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.77% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 2.74% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 4.89% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 5.94% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 5.00% | +11.09% |