PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSOX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSOX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSOX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSOX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		-1.30%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%19.30%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

IRSOX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.80%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.10%

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с SCHDIRSOX с RERGXIRSOX с IIBAXIRSOX с INGIXIRSOX с FRKMXIRSOX с IEDAX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий IRSOX и PDAHX

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

IRSOX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSOX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSOXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.23

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.08

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

9.97

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSOX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSOXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Корреляция

Корреляция между IRSOX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSOX и PDAHX

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		13.89%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRSOX и PDAHX

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSOXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-15.65%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-4.60%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-15.65%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.31%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.71%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.96%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSOX и PDAHX

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSOXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.16%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

3.27%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

5.84%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

6.54%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

6.41%

+8.35%