Сравнение IRSOX с LTTIX
IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSOX returned 11.37%/yr vs 6.24%/yr for LTTIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и LTTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции LTTIX по среднегодовой доходности: 11.37% против 6.24% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.37%
LTTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам IRSOX и LTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 9.33% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
Correlation
The correlation between IRSOX and LTTIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.91 |
The correlation between IRSOX and LTTIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSOX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск
IRSOX
LTTIX
Сравнение IRSOX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSOX | LTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.47 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 10.68 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и LTTIX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и LTTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSOX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -19.33% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -3.64% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -5.77% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -16.92% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -19.33% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.45% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -2.68% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.84% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и LTTIX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSOX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 1.34% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 3.32% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 4.18% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 6.37% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 7.24% | +7.54% |
Сравнение комиссий IRSOX и LTTIX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и LTTIX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности LTTIX в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 12.54% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
IRSOX and LTTIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRSOX has higher volatility (4.58%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs LTTIX's -19.33%.
LTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSOX и LTTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор