Сравнение IRSOX с FDEEX
IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and FDEEX (Fidelity Freedom 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSOX returned 11.10%/yr vs 12.22%/yr for FDEEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for FDEEX.
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и FDEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у FDEEX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции IRSOX уступали акциям FDEEX по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.22% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.10%
FDEEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам IRSOX и FDEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 10.89% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 13.71% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
Correlation
The correlation between IRSOX and FDEEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between IRSOX and FDEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSOX vs. FDEEX — Ранг доходности на риск
IRSOX
FDEEX
Сравнение IRSOX c FDEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | FDEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.14 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 14.01 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и FDEEX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, примерно равная максимальной просадке FDEEX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и FDEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSOX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -31.00% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.79% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -15.39% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -27.34% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -31.00% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.10% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.83% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.19% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и FDEEX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSOX | FDEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.18% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 10.54% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 12.77% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 15.01% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.38% | -0.58% |
Сравнение комиссий IRSOX и FDEEX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDEEX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и FDEEX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности FDEEX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 4.97% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 12.36% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
IRSOX and FDEEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEEX has higher volatility (4.18%) compared to IRSOX (3.34%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs FDEEX's -31.00%.
IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSOX и FDEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор