Сравнение IROC с FTMH
IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) and FTMH (Franklin Municipal High Yield ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROC charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for FTMH.
Доходность
Сравнение доходности IROC и FTMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IROC показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FTMH с доходностью 3.48%.
IROC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTMH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IROC и FTMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 2.86% | 0.52% |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 3.48% | 0.11% |
Correlation
The correlation between IROC and FTMH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROC vs. FTMH — Ранг доходности на риск
IROC
FTMH
Сравнение IROC c FTMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IROC | FTMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IROC | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.52 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IROC и FTMH
Максимальная просадка IROC за все время составила -4.79%, что больше максимальной просадки FTMH в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROC и FTMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROC | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -3.12% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.17% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.59% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IROC и FTMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROC | FTMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 3.99% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.99% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 3.99% | -0.49% |
Сравнение комиссий IROC и FTMH
IROC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROC и FTMH
Дивидендная доходность IROC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FTMH в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 2.71% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.11% | 4.79% | 4.08% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
IROC and FTMH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IROC.
IROC has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.71% for FTMH.
They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for IROC and 0.35% for FTMH.
Подберите оптимальное распределение для IROC и FTMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор