Сравнение IROB.DE с QTUM
IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - IROB.DE tracks the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IROB.DE returned 7.96%/yr vs 30.16%/yr for QTUM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROB.DE charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности IROB.DE и QTUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IROB.DE торгуется в EUR, в то время как QTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IROB.DE показывает доходность 28.27%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.87%.
IROB.DE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 25.45%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 13.49%
QTUM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 53.87%
- 6 месяцев
- 48.27%
- 1 год
- 91.82%
- 3 года*
- 47.47%
- 5 лет*
- 30.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IROB.DE и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IROB.DE L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 28.27% | 10.23% | 4.18% | 20.94% | -30.08% | 26.20% | 31.63% | 33.76% | -20.21% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 42.34% | 20.43% | 60.48% | 35.67% | -24.39% | 45.30% | 30.34% | 51.33% | -17.82% |
Correlation
The correlation between IROB.DE and QTUM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between IROB.DE and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROB.DE vs. QTUM — Ранг доходности на риск
IROB.DE
QTUM
Сравнение IROB.DE c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IROB.DE | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 7.37 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 24.99 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IROB.DE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 3.58 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.19 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.09 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IROB.DE и QTUM
Максимальная просадка IROB.DE за все время составила -36.52%, примерно равная максимальной просадке QTUM в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROB.DE и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROB.DE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -35.88% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -12.53% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -28.54% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -28.54% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.21% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -7.10% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.69% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IROB.DE и QTUM
Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) составляет 7.52%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что IROB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROB.DE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.00% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 19.24% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 25.85% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 25.55% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 26.68% | -5.67% |
Сравнение комиссий IROB.DE и QTUM
IROB.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROB.DE и QTUM
IROB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IROB.DE L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.77% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
IROB.DE and QTUM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.
IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Legal & General and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for IROB.DE and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для IROB.DE и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор