PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IROB.DE с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IROB.DE с QTUM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds - IROB.DE tracks the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IROB.DE returned 6.23%/yr vs 29.14%/yr for QTUM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROB.DE charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности IROB.DE и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IROB.DE торгуется в EUR, в то время как QTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IROB.DE показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 51.57%.

IROB.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.53%
С начала года
22.94%
6 месяцев
23.66%
1 год
47.14%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%

QTUM

1 день
0.15%
1 месяц
3.54%
С начала года
51.57%
6 месяцев
49.46%
1 год
84.37%
3 года*
48.04%
5 лет*
29.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IROB.DE и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		22.94%10.23%4.16%20.99%-30.11%26.22%31.63%33.78%-21.51%
QTUM
Defiance Quantum ETF		51.57%20.43%60.48%35.67%-24.39%45.30%30.34%51.33%-18.25%

Correlation

The correlation between IROB.DE and QTUM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.63

The correlation between IROB.DE and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с IROB.DE:
IROB.DE с BOTZIROB.DE с JEDI.DEIROB.DE с QUTM.DEIROB.DE с ETLF.DEIROB.DE с IXNIROB.DE с BATE.DEIROB.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

IROB.DE vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IROB.DE
Ранг доходности на риск IROB.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROB.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROB.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROB.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROB.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROB.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IROB.DE c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IROB.DEQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.99

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.46

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

6.77

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

21.93

-9.83

IROB.DE vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IROB.DE на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IROB.DE и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IROB.DE и QTUM

Максимальная просадка IROB.DE за все время составила -36.51%, примерно равная максимальной просадке QTUM в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROB.DE и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IROB.DEQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-35.88%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-12.53%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.95%

-28.54%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-28.54%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.30%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-7.09%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.86%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IROB.DE и QTUM

Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) составляет 7.79%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что IROB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IROB.DEQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

13.86%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

22.44%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

28.40%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

26.15%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

26.96%

-5.88%

Сравнение комиссий IROB.DE и QTUM

IROB.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IROB.DE и QTUM

IROB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IROB.DE and QTUM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.

IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Legal & General and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for IROB.DE and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IROB.DE и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор