PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IROB.DE с IXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IROB.DE с IXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и iShares Global Tech ETF (IXN).

IROB.DE и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IROB.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ROBO-STOX® Global Robotics and Automation. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IROB.DE и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IROB.DE и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		2.79%10.23%4.18%20.94%-30.08%26.20%31.63%33.76%-17.78%28.83%
IXN
iShares Global Tech ETF		-1.69%10.39%33.08%48.40%-25.52%39.28%31.78%51.22%-1.00%23.87%
Разные валюты инструментов

IROB.DE торгуется в EUR, в то время как IXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IROB.DE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции IROB.DE уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 11.52% против 20.66% соответственно.

IROB.DE

1 день
5.09%
1 месяц
-8.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.55%
1 год
28.35%
3 года*
7.18%
5 лет*
2.45%
10 лет*
11.52%

IXN

1 день
0.00%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.97%
1 год
25.19%
3 года*
21.67%
5 лет*
15.42%
10 лет*
20.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с IROB.DE:
IROB.DE с QUTM.DEIROB.DE с BOTZIROB.DE с 2B76.DEIROB.DE с ETLF.DEIROB.DE с JEDI.DEIROB.DE с QTUMIROB.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC

Сравнение комиссий IROB.DE и IXN

IROB.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF
IXN
iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

IROB.DE vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IROB.DE
Ранг доходности на риск IROB.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IROB.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IROB.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IROB.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IROB.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IROB.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IROB.DE c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IROB.DEIXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.36

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.67

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

5.04

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IROB.DE vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IROB.DE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IROB.DE и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IROB.DEIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.88

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между IROB.DE и IXN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IROB.DE и IXN

IROB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IROB.DE
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IROB.DE и IXN

Максимальная просадка IROB.DE за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки IXN в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROB.DE и IXN.

Загрузка...

Показатели просадок

IROB.DEIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-55.67%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-13.80%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-36.30%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-36.30%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-8.51%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-11.34%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.38%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IROB.DE и IXN

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что IROB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IROB.DEIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.85%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

17.06%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

28.81%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

23.96%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

24.33%

-3.51%