Сравнение IROB.DE с BOTZ
IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - IROB.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IROB.DE returned 7.96%/yr vs 4.04%/yr for BOTZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROB.DE charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности IROB.DE и BOTZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IROB.DE торгуется в EUR, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IROB.DE показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 11.89%.
IROB.DE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 13.49%
BOTZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IROB.DE и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IROB.DE L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 28.27% | 10.23% | 4.18% | 20.94% | -30.08% | 26.20% | 31.63% | 33.76% | -17.78% | 28.83% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 11.89% | 0.62% | 19.67% | 34.80% | -39.14% | 16.77% | 39.40% | 34.78% | -24.98% | 38.59% |
Correlation
The correlation between IROB.DE and BOTZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between IROB.DE and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROB.DE vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
IROB.DE
BOTZ
Сравнение IROB.DE c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IROB.DE | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.57 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 4.87 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IROB.DE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.15 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IROB.DE и BOTZ
Максимальная просадка IROB.DE за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROB.DE и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROB.DE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -47.08% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -16.89% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -32.72% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -47.08% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.89% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.47% | -14.88% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.42% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IROB.DE и BOTZ
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IROB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROB.DE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.01% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 17.07% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 23.00% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 25.27% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 25.23% | -4.22% |
Сравнение комиссий IROB.DE и BOTZ
IROB.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROB.DE и BOTZ
IROB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.59% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
IROB.DE L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IROB.DE and BOTZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.
IROB.DE is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.80% for IROB.DE and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для IROB.DE и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор