Сравнение IROB.DE с BOTZ
IROB.DE (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - IROB.DE is a Technology Equities fund tracking the ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IROB.DE returned 6.23%/yr vs 2.05%/yr for BOTZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROB.DE charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности IROB.DE и BOTZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IROB.DE торгуется в EUR, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IROB.DE показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 4.43%.
IROB.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 47.14%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
BOTZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IROB.DE и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IROB.DE L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 22.94% | 10.23% | 4.16% | 20.99% | -30.11% | 26.22% | 31.63% | 33.78% | -17.80% | 28.83% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 4.43% | 0.62% | 19.67% | 34.80% | -39.14% | 16.77% | 39.40% | 34.78% | -24.98% | 38.59% |
Correlation
The correlation between IROB.DE and BOTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between IROB.DE and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROB.DE vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
IROB.DE
BOTZ
Сравнение IROB.DE c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IROB.DE | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.18 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 3.46 | +8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IROB.DE и BOTZ
Максимальная просадка IROB.DE за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROB.DE и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROB.DE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -47.08% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -16.89% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -32.72% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -47.08% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -9.36% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -14.84% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.74% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IROB.DE и BOTZ
Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (IROB.DE) составляет 7.79%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что IROB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROB.DE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 9.16% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 18.39% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 24.25% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 25.54% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 25.30% | -4.22% |
Сравнение комиссий IROB.DE и BOTZ
IROB.DE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROB.DE и BOTZ
IROB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.65% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
IROB.DE L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IROB.DE and BOTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for IROB.DE.
IROB.DE is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. IROB.DE tracks ROBO-STOX® Global Robotics and Automation, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.80% for IROB.DE and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для IROB.DE и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор