Сравнение IRGJX с IMCDX
IRGJX (Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IRGJX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IRGJX charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IRGJX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRGJX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 12.14%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRGJX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 3.66% | 8.53% | 21.54% | 25.34% | -26.82% | 12.16% | 34.60% | 34.39% | -5.13% | 24.67% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IRGJX and IMCDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRGJX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IRGJX
IMCDX
Сравнение IRGJX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGJX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGJX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IRGJX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRGJX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGJX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRGJX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | — | — |
Сравнение комиссий IRGJX и IMCDX
IRGJX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGJX и IMCDX
Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IRGJX Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio | 13.52% | 14.29% | 0.35% | 0.42% | 12.03% | 3.55% | 5.50% | 10.03% | 13.76% | 0.83% | 0.96% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
IRGJX and IMCDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRGJX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор