Сравнение IRGIX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGIX и PJEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio	1.34%	6.78%	0.38%	12.63%	-24.95%	34.42%	-4.96%	24.74%	-8.52%	10.82%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	5.84%	2.49%	13.08%	15.85%	-27.26%	48.32%	-4.86%	44.30%	-3.54%	5.60%

Доходность по периодам

С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 3.72% против 8.14% соответственно.

IRGIX

1 день: 1.72%

1 месяц: -7.98%

С начала года: 1.34%

6 месяцев: 0.09%

1 год: 7.25%

3 года*: 6.13%

5 лет*: 2.68%

10 лет*: 3.72%

PJEZX

1 день: 1.61%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 8.02%

3 года*: 10.81%

5 лет*: 6.41%

10 лет*: 8.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Название символа

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с IRGIX:

IRGIX с FXAIX IRGIX с CREMX IRGIX с FESIX IRGIX с FRIFX IRGIX с FSREX IRGIX с FSRNX IRGIX с IEDAX

Часто сравнивают с PJEZX:

PJEZX с FIKMX PJEZX с MXREX PJEZX с ARIIX PJEZX с GREIX PJEZX с BRIIX PJEZX с GRIFX PJEZX с JERIX

Сравнение комиссий IRGIX и PJEZX

IRGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX

PGIM US Real Estate Fund

IRGIX

VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Доходность на риск

IRGIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IRGIX	PJEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	0.48	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	0.76	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.10	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.51	0.70	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.02	3.00	-0.99
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGIX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJEZX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGIX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IRGIX	PJEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	0.48	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.34	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	0.39	-0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.45	-0.25

Корреляция

Корреляция между IRGIX и PJEZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и PJEZX

Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio	7.47%	3.00%	3.20%	2.90%	10.28%	2.59%	15.46%	2.73%	6.15%	3.71%	1.41%	3.38%
PJEZX PGIM US Real Estate Fund	1.89%	2.05%	1.93%	1.65%	3.21%	9.54%	1.56%	13.21%	5.43%	6.31%	15.48%	9.39%

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и PJEZX

Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IRGIX	PJEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.77%	-43.43%	-25.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.76%	-13.12%	+2.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.32%	-34.60%	+1.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.76%	-43.43%	+0.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.22%	-5.65%	-2.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.26%	-8.19%	-6.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.05%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и PJEZX

Текущая волатильность для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) составляет 4.68%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IRGIX	PJEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	5.01%	-0.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.28%	9.49%	-1.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.22%	17.06%	-0.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.80%	18.93%	-2.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.82%	21.15%	-3.33%

Сравнение IRGIX с PJEZX

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и PJEZX

Сравнение доходности по годам IRGIX и PJEZX

Доходность по периодам

IRGIX

PJEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IRGIX и PJEZX

Доходность на риск

IRGIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

IRGIX

PJEZX

Сравнение IRGIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IRGIX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и PJEZX

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и PJEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и PJEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)