Сравнение IRGIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | -0.37% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 3.55% против 10.55% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.55%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и IRVIX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IRGIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IRGIX
IRVIX
Сравнение IRGIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.02 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.59 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 3.56 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.02 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и IRVIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и IRVIX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.60% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и IRVIX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -35.67% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.04% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -18.37% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -35.67% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -4.80% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -3.86% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.31% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и IRVIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеют волатильность 4.13% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.01% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 7.73% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 16.18% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.17% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 16.82% | +1.00% |