Сравнение IRGIX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.72% против 4.46% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и GRIFX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
IRGIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
IRGIX
GRIFX
Сравнение IRGIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 3.72 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.97 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и GRIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и GRIFX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и GRIFX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -14.29% | -54.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -3.61% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -14.29% | -19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -14.29% | -28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -4.02% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -3.38% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 0.83% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и GRIFX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 0.88% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 2.48% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 4.58% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 5.56% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 4.62% | +13.20% |