Сравнение IRGIX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | -0.37% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -0.56% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции IRGIX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 3.55% против 3.12% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.55%
FSRNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и FSRNX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
IRGIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
IRGIX
FSRNX
Сравнение IRGIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.19 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.06 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.24 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и FSRNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и FSRNX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности FSRNX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.60% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.79% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и FSRNX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -44.26% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.45% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -34.27% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -44.26% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -11.07% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -9.77% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.18% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и FSRNX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.13% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.21% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 9.20% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 16.38% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 18.89% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 21.41% | -3.59% |