PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с STMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRFIX с STMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) and STMDX (Sterling Capital Stratton Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IRFIX returned 2.61%/yr vs 6.61%/yr for STMDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRFIX charges 1.00%/yr vs 0.82%/yr for STMDX.

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и STMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у STMDX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям STMDX по среднегодовой доходности: 2.61% против 6.61% соответственно.

IRFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.95%
1 год
7.06%
3 года*
5.34%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.61%

STMDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.96%
6 месяцев
8.18%
1 год
8.54%
3 года*
8.91%
5 лет*
2.71%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRFIX и STMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-0.55%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		8.96%1.35%6.25%13.28%-26.17%38.53%-0.54%31.77%-2.82%7.81%

Correlation

The correlation between IRFIX and STMDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2005 г.

0.52

The correlation between IRFIX and STMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с REACXIRFIX с ARIIX
Часто сравнивают с STMDX:
STMDX с FRESXSTMDX с BBNTXSTMDX с SCSPXSTMDX с BIBTXSTMDX с BUSIXSTMDX с FIRIXSTMDX с STSCX

Доходность на риск

IRFIX vs. STMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
STMDX
Ранг доходности на риск STMDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c STMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXSTMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.64

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.94

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.06

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

2.97

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. STMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STMDX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и STMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXSTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и STMDX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки STMDX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и STMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRFIXSTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-65.12%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-7.70%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-16.98%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-33.43%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-40.52%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-3.61%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.66%

-10.09%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.75%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и STMDX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) имеют волатильность 3.87% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRFIXSTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.79%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.19%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

12.81%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

18.71%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

20.41%

-4.73%

Сравнение комиссий IRFIX и STMDX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STMDX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и STMDX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности STMDX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.20%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
STMDX
Sterling Capital Stratton Real Estate Fund		5.82%6.24%7.14%8.39%8.29%7.14%4.05%9.15%5.92%4.80%7.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы

IRFIX and STMDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRFIX has higher volatility (3.87%) compared to STMDX (3.79%). In terms of maximum drawdown, IRFIX dropped -70.13% vs STMDX's -65.12%.

STMDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRFIX и STMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор