PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с FOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с FOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-3.17%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		1.12%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у FOF с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 2.69% против 10.88% соответственно.

IRFIX

1 день
1.72%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
15.07%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.69%

FOF

1 день
2.10%
1 месяц
-8.83%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.14%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с LPXZXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG

Сравнение комиссий IRFIX и FOF

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FOF в 0.95%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Доходность на риск

IRFIX vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXFOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.40

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

4.66

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FOF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.92

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.47

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.13

Корреляция

Корреляция между IRFIX и FOF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и FOF

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности FOF в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.37%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.97%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и FOF

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и FOF.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-59.38%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-15.07%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-29.96%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-49.74%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-11.70%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-9.38%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.80%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и FOF

Текущая волатильность для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) составляет 5.55%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.56%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

11.21%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

18.68%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

18.02%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.26%

-4.67%