PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с CSRSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и CSRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-4.81%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям CSRSX по среднегодовой доходности: 2.52% против 6.12% соответственно.

IRFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.48%
1 год
13.12%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.52%

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с ARIIXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx

Сравнение комиссий IRFIX и CSRSX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSRSX в 0.88%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

IRFIX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXCSRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.16

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.32

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.31

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

1.05

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXCSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.16

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.22

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Корреляция

Корреляция между IRFIX и CSRSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и CSRSX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CSRSX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.48%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и CSRSX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и CSRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXCSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-72.51%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.35%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-31.65%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-41.66%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-6.55%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-9.87%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.30%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и CSRSX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXCSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.45%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.79%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

16.04%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.63%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.56%

-4.97%