PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRET с EGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IRET и EGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IRET

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

EGGY

1 день
8.53%
1 месяц
-14.95%
6 месяцев
23.80%
С начала года
23.69%
1 год
24.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
25.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRET и EGGY


2026 (YTD)20252024
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF
14.33%-0.94%-1.09%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
23.69%16.46%-0.91%

Correlation

The correlation between IRET and EGGY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.04

The correlation between IRET and EGGY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF

NestYield Dynamic Income ETF

Доходность на риск

IRET vs. EGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRET

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRET c EGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IRETEGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

IRET vs. EGGY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRET и EGGY


Загрузка графика...

Показатели просадок


IRETEGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IRET и EGGY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IRETEGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.90%

Сравнение комиссий IRET и EGGY

IRET берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRET и EGGY

Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EGGY в 30.58%


ПозицияTTM20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
30.58%28.26%0.00%
IRET
iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF
3.41%5.14%3.52%

Часто задаваемые вопросы


IRET and EGGY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IRET is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IRET is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.

EGGY has the higher dividend yield at 30.58%, compared with 3.41% for IRET.

IRET is categorized as REIT, while EGGY is Derivative Income. They also come from different issuers: iREIT and NestYield. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.95% for EGGY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRET и EGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор