PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IREG с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IREG и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IREG показывает доходность 56.37%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.


IREG

1 день
-11.36%
1 месяц
14.10%
С начала года
56.37%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-56.09%
6 месяцев
-50.25%
1 год
-60.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IREG и CRMG


Correlation

The correlation between IREG and CRMG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Доходность на риск

IREG vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IREG

CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IREG c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IREG vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IREGCRMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.65

+1.55

Просадки

Сравнение просадок IREG и CRMG

Максимальная просадка IREG за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и CRMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IREGCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-74.38%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.68%

-67.87%

+30.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.04%

-37.81%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IREG и CRMG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IREGCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

207.94%

75.31%

+132.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

207.94%

75.62%

+132.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.94%

75.62%

+132.32%

Сравнение комиссий IREG и CRMG

И IREG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IREG и CRMG

Ни IREG, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IREG and CRMG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IREG and CRMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

IREG and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IREG и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор