Сравнение IRE с CRMG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
IRE
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 3.96% | -67.36% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | 4.18% |
Correlation
The correlation between IRE and CRMG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. CRMG — Ранг доходности на риск
IRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение IRE c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRE | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE и CRMG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -79.83% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.98% | -78.97% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -39.18% | -31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.47% | 76.12% | +137.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.47% | 75.39% | +138.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.47% | 75.39% | +138.08% |
Сравнение комиссий IRE и CRMG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и CRMG
Ни IRE, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and CRMG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор