Сравнение IRCZX с AVDVX
IRCZX (AB International Small Cap Portfolio) and AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, IRCZX returned 7.59%/yr vs 13.83%/yr for AVDVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IRCZX charges 1.07%/yr vs 0.36%/yr for AVDVX.
Доходность
Сравнение доходности IRCZX и AVDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRCZX показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 13.26%.
IRCZX
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.14%
AVDVX
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRCZX и AVDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCZX AB International Small Cap Portfolio | 10.86% | 34.96% | 7.69% | 13.19% | -20.89% | 12.49% | 8.23% | 4.82% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 13.26% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
Correlation
The correlation between IRCZX and AVDVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between IRCZX and AVDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCZX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск
IRCZX
AVDVX
Сравнение IRCZX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCZX | AVDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.15 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 12.21 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCZX и AVDVX
Максимальная просадка IRCZX за все время составила -44.50%, примерно равная максимальной просадке AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCZX и AVDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCZX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -43.06% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.92% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -13.84% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | -27.37% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -4.09% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -6.68% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.32% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCZX и AVDVX
AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеют волатильность 6.32% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCZX | AVDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.40% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 13.65% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.15% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.86% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 19.45% | -3.37% |
Сравнение комиссий IRCZX и AVDVX
IRCZX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCZX и AVDVX
Дивидендная доходность IRCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности AVDVX в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.25% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRCZX AB International Small Cap Portfolio | 13.93% | 15.44% | 2.70% | 2.95% | 1.07% | 3.88% | 1.14% | 1.96% | 10.24% | 3.79% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IRCZX and AVDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDVX has higher volatility (6.40%) compared to IRCZX (6.32%). In terms of maximum drawdown, IRCZX dropped -44.50% vs AVDVX's -43.06%.
AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRCZX и AVDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор