Сравнение IRCPX с IOEZX
IRCPX (Voya Retirement Conservative Portfolio) and IOEZX (ICON Equity Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IRCPX returned 4.51%/yr vs 8.56%/yr for IOEZX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRCPX charges 0.28%/yr vs 1.00%/yr for IOEZX.
Доходность
Сравнение доходности IRCPX и IOEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRCPX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции IRCPX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.51% против 8.56% соответственно.
IRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.51%
IOEZX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам IRCPX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCPX Voya Retirement Conservative Portfolio | 3.61% | 9.54% | 5.85% | 9.09% | -13.69% | 4.87% | 10.77% | 13.81% | -4.66% | 7.82% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 13.83% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IRCPX and IOEZX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г. | 0.64 |
The correlation between IRCPX and IOEZX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
IRCPX
IOEZX
Сравнение IRCPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRCPX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.13 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 15.74 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRCPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.40 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IRCPX и IOEZX
Максимальная просадка IRCPX за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCPX и IOEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -56.15% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -6.77% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -13.95% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -21.47% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.75% | -38.12% | +20.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -8.58% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.77% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCPX и IOEZX
Текущая волатильность для Voya Retirement Conservative Portfolio (IRCPX) составляет 1.70%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что IRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.68% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 8.84% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 12.05% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 13.83% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 16.48% | -10.66% |
Сравнение комиссий IRCPX и IOEZX
IRCPX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCPX и IOEZX
Дивидендная доходность IRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности IOEZX в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.97% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
IRCPX Voya Retirement Conservative Portfolio | 16.57% | 17.17% | 4.99% | 4.01% | 13.97% | 4.50% | 4.29% | 4.59% | 2.93% | 3.78% | 3.95% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
IRCPX and IOEZX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOEZX has higher volatility (3.68%) compared to IRCPX (1.70%). In terms of maximum drawdown, IRCPX dropped -17.75% vs IOEZX's -56.15%.
IRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRCPX и IOEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор