PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRBO с SNSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с SNSR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and SNSR (Global X Internet of Things ETF) are both exchange-traded funds - IRBO is a Robotics fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while SNSR is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Internet of Things Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 10.07%/yr vs 6.22%/yr for SNSR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for SNSR.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и SNSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Global X Internet of Things ETF (SNSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у SNSR с доходностью 25.28%.

IRBO

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

SNSR

1 день
-1.49%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
21.34%
С начала года
25.28%
1 год
22.35%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и SNSR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
SNSR
Global X Internet of Things ETF		25.28%6.46%-0.45%23.06%-25.50%23.66%35.05%47.90%-16.05%

Correlation

The correlation between IRBO and SNSR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between IRBO and SNSR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и SNSR

Секторы
IRBO
SNSR

Технологии

83.8%
77.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
0.9%

Промышленность

4.7%
12.3%

Коммунальные услуги

3.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

IRBO
83.8%
SNSR
77.2%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
SNSR
0.9%

Промышленность

IRBO
4.7%
SNSR
12.3%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
SNSR
0.1%

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
SNSR

-

Недвижимость

IRBO
1.2%
SNSR

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
SNSR

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
SNSR
5.3%

Сырьевые материалы

IRBO

-

SNSR
1.6%

Энергетика

IRBO

-

SNSR

-

Финансовые услуги

IRBO

-

SNSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

Global X Internet of Things ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с SNSR:
SNSR с METVSNSR с ESPOSNSR с VGTSNSR с QQQSNSR с XTSNSR с IDRVSNSR с AIQ

Доходность на риск

IRBO vs. SNSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SNSR
Ранг доходности на риск SNSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c SNSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и Global X Internet of Things ETF (SNSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBOSNSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.83

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.28

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.57

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

4.10

+4.96

IRBO vs. SNSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SNSR равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и SNSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и SNSR

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки SNSR в -38.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и SNSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBOSNSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-38.46%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-14.30%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-28.32%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-38.03%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.16%

-13.95%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.69%

-9.48%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

5.47%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и SNSR

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Global X Internet of Things ETF (SNSR) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBOSNSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

9.90%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.53%

22.68%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

27.01%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

25.86%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

24.92%

+3.51%

Сравнение комиссий IRBO и SNSR

IRBO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SNSR в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и SNSR

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SNSR в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.50%0.54%0.73%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and SNSR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRBO has higher volatility (13.31%) compared to SNSR (9.90%). In terms of maximum drawdown, IRBO dropped -54.50% vs SNSR's -38.46%.

On 5-year performance, IRBO leads with 10.07% vs 6.22% for SNSR. On fees, IRBO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SNSR has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IRBO has performed better with a 10.07% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRBO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for SNSR.

SNSR has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.07% for IRBO.

IRBO is categorized as Robotics, while SNSR is Technology Equities. IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while SNSR tracks Indxx Global Internet of Things Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.68% for SNSR.

IRBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и SNSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор