PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRBO с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRBO с RBTX.L

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IRBO (iShares Future AI & Tech ETF) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both Robotics funds from iShares - IRBO tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index while RBTX.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, IRBO returned 11.69%/yr vs 10.23%/yr for RBTX.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRBO charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for RBTX.L.

Доходность

Сравнение доходности IRBO и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IRBO торгуется в USD, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IRBO показывает доходность 54.55%, что значительно выше, чем у RBTX.L с доходностью 28.80%.

IRBO

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

RBTX.L

1 день
-4.06%
1 месяц
2.44%
С начала года
28.80%
6 месяцев
28.77%
1 год
46.05%
3 года*
22.01%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRBO и RBTX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		28.80%17.41%5.72%39.02%-34.40%21.16%39.22%37.84%-17.26%

Correlation

The correlation between IRBO and RBTX.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.69

The correlation between IRBO and RBTX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRBO и RBTX.L

Секторы
IRBO
RBTX.L

Технологии

83.8%
73.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
0.1%

Промышленность

4.7%
23.7%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.5%

Недвижимость

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Технологии

IRBO
83.8%
RBTX.L
73.1%

Коммуникационные услуги

IRBO
5.5%
RBTX.L
0.1%

Промышленность

IRBO
4.7%
RBTX.L
23.7%

Коммунальные услуги

IRBO
3.2%
RBTX.L

-

Потребительский циклический сектор

IRBO
2.9%
RBTX.L
0.5%

Недвижимость

IRBO
1.2%
RBTX.L

-

Потребительский защитный сектор

IRBO
0.0%
RBTX.L

-

Здравоохранение

IRBO
0.0%
RBTX.L
2.6%

Сырьевые материалы

IRBO

-

RBTX.L
0.0%

Энергетика

IRBO

-

RBTX.L

-

Финансовые услуги

IRBO

-

RBTX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future AI & Tech ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с IRBO:
IRBO с BOTZIRBO с ROBOIRBO с AIQIRBO с ROBTIRBO с ARKQIRBO с IBOTIRBO с IGPT
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L

Доходность на риск

IRBO vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRBO
Ранг доходности на риск IRBO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRBO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRBO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRBO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRBO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRBO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRBO c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRBORBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.93

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.73

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.98

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

10.09

+6.19

IRBO vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRBO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа RBTX.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRBO и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRBO и RBTX.L

Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и RBTX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRBORBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-44.44%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-15.36%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-24.96%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.53%

-44.44%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-4.06%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.76%

-12.09%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

4.55%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IRBO и RBTX.L

iShares Future AI & Tech ETF (IRBO) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что IRBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRBORBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.32%

9.39%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

19.67%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.22%

23.80%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

27.22%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

25.72%

+2.58%

Сравнение комиссий IRBO и RBTX.L

IRBO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RBTX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRBO и RBTX.L

Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как RBTX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IRBO
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRBO and RBTX.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for IRBO.

IRBO tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index, while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Their fees differ too: 0.47% for IRBO and 0.40% for RBTX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRBO и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор