PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSS.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSS.L с S5EE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L).

IQSS.L и S5EE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSS.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.40%14.30%6.63%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		-3.50%11.67%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у S5EE.L с доходностью -3.50%.

IQSS.L

1 день
2.55%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
2.18%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.44%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с ACWI.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с AVSG.LIQSS.L с XDEV.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с IESG.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с GLDS5EE.L с VOOS5EE.L с V3NM.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с 5ESG.L

Сравнение комиссий IQSS.L и S5EE.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии S5EE.L в 0.15%.

IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Доходность на риск

IQSS.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSS.LS5EE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.34

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.70

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

6.07

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSS.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа S5EE.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSS.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.92

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.86

+0.04

Корреляция

Корреляция между IQSS.L и S5EE.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и S5EE.L

Ни IQSS.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и S5EE.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и S5EE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSS.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-20.25%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.40%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-6.07%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.88%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.41%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и S5EE.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSS.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.41%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

8.74%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

15.65%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.69%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.64%

-0.31%