Сравнение IQSS.L с XDEV.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L).

IQSS.L и XDEV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSS.L и XDEV.L

	2026 (YTD)	2025	2024
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc	-1.12%	14.30%	6.63%
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C	3.87%	30.51%	1.29%

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 3.87%.

IQSS.L

1 день: 0.56%

1 месяц: -5.88%

С начала года: -1.12%

6 месяцев: 4.37%

1 год: 19.25%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

XDEV.L

1 день: -0.01%

1 месяц: -6.53%

С начала года: 3.87%

6 месяцев: 14.59%

1 год: 31.21%

3 года*: 16.84%

5 лет*: 12.32%

10 лет*: 10.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Название символа

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQSS.L:

IQSS.L с ACWI.L IQSS.L с DFNG.L IQSS.L с XWQS.L IQSS.L с AVSG.L IQSS.L с V3NM.L IQSS.L с FWRG.L IQSS.L с IESG.L

Часто сравнивают с XDEV.L:

XDEV.L с XDEM.L XDEV.L с VWCE.DE XDEV.L с XDEQ.L XDEV.L с JPGL.L XDEV.L с IWVG.L XDEV.L с NASL.L XDEV.L с FRXT.L

Сравнение комиссий IQSS.L и XDEV.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.

IQSS.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

XDEV.L

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IQSS.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XDEV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IQSS.L	XDEV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	2.15	-0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	2.76	-0.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.42	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	2.77	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.50	12.39	-4.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSS.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IQSS.L	XDEV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	2.15	-0.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.96	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.72	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.71	+0.09

Корреляция

Корреляция между IQSS.L и XDEV.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и XDEV.L

Ни IQSS.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и XDEV.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и XDEV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IQSS.L	XDEV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.91%	-28.20%	+9.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.27%	-11.39%	+1.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-14.00%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.20%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.88%	-6.53%	+0.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.08%	-4.40%	+1.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.38%	2.45%	-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и XDEV.L

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 4.48%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IQSS.L	XDEV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.48%	5.87%	-1.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.45%	9.52%	-1.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.83%	14.48%	+0.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.22%	12.84%	+1.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.22%	14.91%	-0.69%

Сравнение IQSS.L с XDEV.L

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и XDEV.L

Сравнение доходности по годам IQSS.L и XDEV.L

Доходность по периодам

IQSS.L

XDEV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IQSS.L и XDEV.L

Доходность на риск

IQSS.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

IQSS.L

XDEV.L

Сравнение IQSS.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IQSS.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и XDEV.L

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и XDEV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и XDEV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)