Сравнение IQSS.L с IESG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L).

IQSS.L и IESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. IESG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и IESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSS.L и IESG.L

	2026 (YTD)	2025	2024
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc	1.40%	14.30%	6.63%
IESG.L iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	-1.91%	8.44%	-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у IESG.L с доходностью -1.91%.

IQSS.L

1 день: 2.55%

1 месяц: -2.88%

С начала года: 1.40%

6 месяцев: 6.70%

1 год: 20.85%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IESG.L

1 день: 2.25%

1 месяц: -5.06%

С начала года: -1.91%

6 месяцев: -0.55%

1 год: 5.03%

3 года*: 4.10%

5 лет*: 5.11%

10 лет*: 8.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Часто сравнивают с IQSS.L:

IQSS.L с ACWI.L IQSS.L с DFNG.L IQSS.L с XWQS.L IQSS.L с AVSG.L IQSS.L с V3NM.L IQSS.L с XDEV.L IQSS.L с FWRG.L

Часто сравнивают с IESG.L:

IESG.L с ZPDX.DE IESG.L с VEA IESG.L с SMEA.L IESG.L с SPY IESG.L с SUUS.L IESG.L с CSPX.L IESG.L с CSX5.L

Сравнение комиссий IQSS.L и IESG.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IESG.L в 0.20%.

IQSS.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

IESG.L

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Доходность на риск

IQSS.L vs. IESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IESG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c IESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IQSS.L	IESG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	0.36	+1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	0.57	+1.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.08	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.07	0.48	+2.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.78	1.66	+10.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSS.L vs. IESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IESG.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и IESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IQSS.L	IESG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	0.36	+1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.48	+0.43

Корреляция

Корреляция между IQSS.L и IESG.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и IESG.L

Ни IQSS.L, ни IESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и IESG.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки IESG.L в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и IESG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IQSS.L	IESG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.91%	-25.95%	+7.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.21%	-11.32%	+1.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-20.77%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-25.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.48%	-7.34%	+3.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.08%	-4.74%	+1.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.78%	3.30%	-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и IESG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 5.04%, в то время как у iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (IESG.L) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IQSS.L	IESG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.04%	5.78%	-0.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.79%	9.51%	-0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.01%	13.82%	+1.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.33%	14.08%	+0.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.33%	14.79%	-0.46%

Сравнение IQSS.L с IESG.L

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и IESG.L

Сравнение доходности по годам IQSS.L и IESG.L

Доходность по периодам

IQSS.L

IESG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IQSS.L и IESG.L

Доходность на риск

IQSS.L vs. IESG.L — Ранг доходности на риск

IQSS.L

IESG.L

Сравнение IQSS.L c IESG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IQSS.L vs. IESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и IESG.L

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и IESG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и IESG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)