PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSS.L с ESGS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и ESGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у ESGS.L с доходностью 10.00%.


IQSS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
12.19%
С начала года
15.17%
1 год
29.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ESGS.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
8.24%
С начала года
10.00%
1 год
19.87%
3 года*
18.03%
5 лет*
12.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSS.L и ESGS.L


Correlation

The correlation between IQSS.L and ESGS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between IQSS.L and ESGS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IQSS.L vs. ESGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

ESGS.L
Ранг доходности на риск ESGS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c ESGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQSS.LESGS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.42

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

8.32

+9.19

IQSS.L vs. ESGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ESGS.L равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и ESGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и ESGS.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки ESGS.L в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и ESGS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSS.LESGS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-29.04%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.16%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.89%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-6.91%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.38%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и ESGS.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) имеют волатильность 3.77% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSS.LESGS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.66%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.60%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.59%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

20.35%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

21.41%

-7.30%

Сравнение комиссий IQSS.L и ESGS.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESGS.L в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и ESGS.L

Ни IQSS.L, ни ESGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IQSS.L and ESGS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.

IQSS.L is categorized as ESG, while ESGS.L is US Equities. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.09% for ESGS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и ESGS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор