Сравнение IQSS.L с ESGS.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while ESGS.L is a US Equities fund tracking the MSCI USA Universal Select Business Screens Index. IQSS.L is actively managed, while ESGS.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 29.03% vs 19.87% for ESGS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for ESGS.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и ESGS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у ESGS.L с доходностью 10.00%.
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGS.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и ESGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.17% | 14.30% | 6.63% |
ESGS.L Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 10.00% | 7.44% | 9.19% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and ESGS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between IQSS.L and ESGS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. ESGS.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
ESGS.L
Сравнение IQSS.L c ESGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSS.L | ESGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.42 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 8.32 | +9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и ESGS.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки ESGS.L в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и ESGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | ESGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -29.04% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -8.16% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.89% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -6.91% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.38% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и ESGS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) имеют волатильность 3.77% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | ESGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.66% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.60% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.59% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 20.35% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 21.41% | -7.30% |
Сравнение комиссий IQSS.L и ESGS.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESGS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и ESGS.L
Ни IQSS.L, ни ESGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSS.L and ESGS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while ESGS.L is US Equities. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.09% for ESGS.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и ESGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор