Сравнение IQSS.L с EEDS.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and EEDS.L (iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while EEDS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Enhanced CTB Index. IQSS.L is actively managed, while EEDS.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 29.03% vs 17.90% for EEDS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for EEDS.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и EEDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSS.L торгуется в GBp, в то время как EEDS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у EEDS.L с доходностью 8.23%.
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEDS.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и EEDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.17% | 14.30% | 6.63% |
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 8.23% | 6.78% | 9.80% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and EEDS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between IQSS.L and EEDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. EEDS.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
EEDS.L
Сравнение IQSS.L c EEDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSS.L | EEDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.05 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 6.63 | +10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и EEDS.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки EEDS.L в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и EEDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | EEDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -25.65% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -8.69% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.14% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -4.18% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.69% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и EEDS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) (EEDS.L) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | EEDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.29% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.58% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.74% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.93% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.26% | -3.15% |
Сравнение комиссий IQSS.L и EEDS.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EEDS.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и EEDS.L
IQSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDS.L iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.84% | 0.89% | 1.00% | 1.15% | 1.42% | 1.01% | 1.24% | 1.07% |
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSS.L and EEDS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEDS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEDS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while EEDS.L is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.07% for EEDS.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и EEDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор