PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с SIXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IQSM is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 13.93%/yr vs 9.46%/yr for SIXL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 7.99%.

IQSM

1 день
0.93%
1 месяц
2.41%
С начала года
13.48%
6 месяцев
11.27%
1 год
24.65%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
-0.19%
1 месяц
1.45%
С начала года
7.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
9.67%
3 года*
9.46%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и SIXL

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		13.48%7.97%9.15%15.82%2.29%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		7.99%-0.61%14.13%2.38%4.88%

Correlation

The correlation between IQSM and SIXL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IQSM and SIXL has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IQSM и SIXL

Секторы
IQSM
SIXL

Промышленность

20.9%
6.4%

Технологии

18.9%
2.6%

Здравоохранение

14.0%
14.9%

Финансовые услуги

12.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.4%

Недвижимость

9.5%
13.9%

Сырьевые материалы

4.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
16.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.6%

Энергетика

1.4%
2.0%

Коммунальные услуги

0.7%
17.1%

Промышленность

IQSM
20.9%
SIXL
6.4%

Технологии

IQSM
18.9%
SIXL
2.6%

Здравоохранение

IQSM
14.0%
SIXL
14.9%

Финансовые услуги

IQSM
12.1%
SIXL
15.1%

Потребительский циклический сектор

IQSM
9.7%
SIXL
6.4%

Недвижимость

IQSM
9.5%
SIXL
13.9%

Сырьевые материалы

IQSM
4.7%
SIXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.5%
SIXL
16.8%

Коммуникационные услуги

IQSM
3.3%
SIXL
2.6%

Энергетика

IQSM
1.4%
SIXL
2.0%

Коммунальные услуги

IQSM
0.7%
SIXL
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

IQSM vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSMSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.98

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.44

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.49

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

3.97

+6.22

IQSM vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSM и SIXL

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-16.08%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.52%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-11.65%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.55%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.44%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и SIXL

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IQSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.88%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

7.25%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

9.96%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

12.20%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

12.57%

+5.30%

Сравнение комиссий IQSM и SIXL

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и SIXL

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SIXL в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.06%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.21%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and SIXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (4.28%) compared to SIXL (3.88%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs SIXL's -16.08%.

On 3-year performance, IQSM leads with 13.93% vs 9.46% for SIXL. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQSM has performed better with a 13.93% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.06% for IQSM.

They also come from different issuers: IndexIQ and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.47% for SIXL.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор