Сравнение IQSI с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IQSI и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IQSI и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSI и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.08% | 26.95% | 4.84% | 16.21% | -14.76% | 12.70% | 10.36% | 0.27% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSI показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
IQSI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSI и DWMF
IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IQSI vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IQSI
DWMF
Сравнение IQSI c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSI | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.11 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.28 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.63 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IQSI и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSI и DWMF
Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.68% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок IQSI и DWMF
Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -29.72% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -8.74% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | -17.00% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.47% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.88% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.31% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSI и DWMF
IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSI | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.56% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.43% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 13.73% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 11.20% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 14.16% | +4.85% |