PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQSA.L is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IQSA.L is actively managed, while SPXP.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.40%/yr vs 13.94%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSA.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.29%.

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.11%
1 год
30.40%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.05%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.76%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и SPXP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%24.38%-14.01%24.96%10.21%12.52%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.29%17.79%25.46%26.40%-18.54%30.07%17.39%13.71%

Correlation

The correlation between IQSA.L and SPXP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.86

The correlation between IQSA.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSA.L и SPXP.L

Секторы
IQSA.L
SPXP.L

Технологии

33.0%
35.6%

Финансовые услуги

21.2%
11.8%

Промышленность

13.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Здравоохранение

7.3%
8.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

IQSA.L
33.0%
SPXP.L
35.6%

Финансовые услуги

IQSA.L
21.2%
SPXP.L
11.8%

Промышленность

IQSA.L
13.3%
SPXP.L
8.3%

Коммуникационные услуги

IQSA.L
11.3%
SPXP.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

IQSA.L
7.9%
SPXP.L
10.1%

Здравоохранение

IQSA.L
7.3%
SPXP.L
8.5%

Сырьевые материалы

IQSA.L
3.7%
SPXP.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

IQSA.L
1.8%
SPXP.L
4.9%

Коммунальные услуги

IQSA.L
0.3%
SPXP.L
2.4%

Недвижимость

IQSA.L
0.3%
SPXP.L
1.9%

Энергетика

IQSA.L

-

SPXP.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

IQSA.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.53

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.66

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.23

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

13.97

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.96

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и SPXP.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-33.47%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.65%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-18.72%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-25.04%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.52%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.48%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и SPXP.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.60%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

8.02%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.02%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.57%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.75%

+1.39%

Сравнение комиссий IQSA.L и SPXP.L

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и SPXP.L

Ни IQSA.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSA.L and SPXP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.

IQSA.L is categorized as Global Equities, while SPXP.L is S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор