PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds. IQSA.DE is actively managed, while CBUG.DE is passively managed. Over the past 3 years, IQSA.DE returned 22.76%/yr vs 15.67%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQSA.DE показывает доходность 17.73%, а CBUG.DE немного выше – 18.13%.

IQSA.DE

1 день
0.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.73%
6 месяцев
18.41%
1 год
34.22%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.57%
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.65%
1 месяц
4.21%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.69%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		17.73%9.64%29.92%20.23%-9.31%2.52%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		18.13%6.50%13.10%11.25%-14.07%2.02%

Correlation

The correlation between IQSA.DE and CBUG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between IQSA.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QWLD
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

IQSA.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSA.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.40

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.38

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.50

4.63

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.71

17.68

+5.03

IQSA.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUG.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-24.57%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-7.24%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-24.57%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-7.41%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.90%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и CBUG.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.12%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.37%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.00%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

13.98%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

16.66%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.66%

+0.57%

Сравнение комиссий IQSA.DE и CBUG.DE

IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и CBUG.DE

Ни IQSA.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSA.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор