Сравнение IQQY.DE с ^STOXX
IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, IQQY.DE returned 9.17%/yr vs 6.19%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности IQQY.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQY.DE показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции IQQY.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 9.17% против 6.19% соответственно.
IQQY.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.17%
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам IQQY.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.35% | 20.51% | 8.32% | 15.43% | -9.13% | 25.32% | -3.28% | 27.76% | -10.88% | 10.56% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 23.16% | -13.24% | 7.68% |
Correlation
The correlation between IQQY.DE and ^STOXX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between IQQY.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQY.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
IQQY.DE
^STOXX
Сравнение IQQY.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQY.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.37 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 4.91 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQY.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IQQY.DE и ^STOXX
Максимальная просадка IQQY.DE за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQY.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQY.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -61.04% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -9.56% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -16.56% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -22.55% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -35.55% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.48% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -16.77% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.67% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQY.DE и ^STOXX
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IQQY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQY.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.63% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.21% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 12.22% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.98% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.31% | +0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IQQY.DE and ^STOXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для IQQY.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор