PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQY.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQY.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

IQQY.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQY.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQY.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		1.17%20.51%8.32%15.43%-9.13%25.32%-3.28%27.76%-10.88%10.56%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%26.17%2.03%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, IQQY.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IQQY.DE превзошли акции IQQ0.DE по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.08% соответственно.

IQQY.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.64%
1 год
13.77%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.96%

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IQQY.DE:
IQQY.DE с VGEU.DEIQQY.DE с EXW1.DEIQQY.DE с IBC3.DEIQQY.DE с EUEA.ASIQQY.DE с VERX.LIQQY.DE с SPYIQQY.DE с DAX
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий IQQY.DE и IQQ0.DE

IQQY.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

IQQY.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQY.DE
Ранг доходности на риск IQQY.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQY.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQY.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQY.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQY.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQY.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQY.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.37

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.42

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.43

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

-1.05

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQY.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQY.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQY.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQY.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.37

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.77

-0.46

Корреляция

Корреляция между IQQY.DE и IQQ0.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQY.DE и IQQ0.DE

Дивидендная доходность IQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQY.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)		2.52%2.54%2.88%2.87%2.92%2.24%2.06%3.04%3.26%2.63%2.85%2.65%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQY.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка IQQY.DE за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQY.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQY.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-28.65%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-8.24%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-12.82%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-28.65%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.80%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-4.51%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.41%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQY.DE и IQQ0.DE

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IQQY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQY.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.66%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

5.37%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

11.07%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

10.10%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

11.65%

+3.94%