PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQX.DE с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQX.DE с SXR1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and SXR1.DE (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 while SXR1.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQX.DE returned 6.29%/yr vs 7.48%/yr for SXR1.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IQQX.DE charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for SXR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQX.DE и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у SXR1.DE с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции IQQX.DE уступали акциям SXR1.DE по среднегодовой доходности: 6.29% против 7.48% соответственно.

IQQX.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.88%
С начала года
13.33%
6 месяцев
13.65%
1 год
33.64%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.09%
10 лет*
6.29%

SXR1.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.90%
6 месяцев
10.35%
1 год
13.62%
3 года*
10.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQX.DE и SXR1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		13.33%14.78%12.48%8.98%2.81%11.77%-18.85%16.80%-11.26%2.03%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		8.90%7.00%11.91%2.20%-0.86%13.17%-2.98%21.74%-6.20%10.76%

Correlation

The correlation between IQQX.DE and SXR1.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г.

0.83

The correlation between IQQX.DE and SXR1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IQQX.DE:
IQQX.DE с MSTYIQQX.DE с EXXW.DEIQQX.DE с SPYGIQQX.DE с BKLNIQQX.DE с IAPD.LIQQX.DE с LYYA.DEIQQX.DE с ESGP.DE
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с EWM

Доходность на риск

IQQX.DE vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQX.DE
Ранг доходности на риск IQQX.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQX.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQX.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQX.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQX.DE c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQX.DESXR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.19

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
1.83

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.22

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.25

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

6.64

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQX.DE vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQX.DE на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SXR1.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQX.DE и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQX.DESXR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.19

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IQQX.DE и SXR1.DE

Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки SXR1.DE в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и SXR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQX.DESXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-38.62%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.21%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

-20.28%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-20.28%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.78%

-36.91%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.17%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-9.79%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.11%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQX.DE и SXR1.DE

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) имеют волатильность 2.93% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQX.DESXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.06%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.04%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.73%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

14.73%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.60%

-0.85%

Сравнение комиссий IQQX.DE и SXR1.DE

IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SXR1.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQX.DE и SXR1.DE

Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как SXR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		3.12%3.64%4.84%5.36%6.66%4.62%3.16%4.85%5.09%4.16%4.03%4.88%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQX.DE and SXR1.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR1.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR1.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for IQQX.DE.

IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while SXR1.DE tracks MSCI Pacific ex Japan. Their fees differ too: 0.59% for IQQX.DE and 0.20% for SXR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQX.DE и SXR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор