Сравнение IQQU.DE с WTEE.DE
IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IQQU.DE tracks the MSCI Europe ex UK while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQU.DE returned 9.03%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQU.DE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQU.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQU.DE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
IQQU.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.38%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQU.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.54% | 20.11% | 6.36% | 17.27% | -12.23% | 24.46% | 9.70% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between IQQU.DE and WTEE.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between IQQU.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQU.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
IQQU.DE
WTEE.DE
Сравнение IQQU.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQU.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.80 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 14.72 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.35 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.08 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок IQQU.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -16.45% | -43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -6.78% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -14.12% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -16.45% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.96% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -2.65% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.75% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQU.DE и WTEE.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQU.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.73% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 8.73% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 10.94% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.50% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 14.99% | +0.70% |
Сравнение комиссий IQQU.DE и WTEE.DE
IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQU.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.16% | 2.38% | 2.36% | 2.33% | 1.62% | 1.43% | 2.31% | 2.67% | 2.26% | 2.31% | 2.14% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQU.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IQQU.DE.
IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IQQU.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQU.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор